Afin de couvrir le risque résultant d'arbitrages comptant-terme sur indices (montant pour montant), l'établissement assujetti doit satisfaire à une exigence de fonds propres s'élevant à :
- la valeur de l'une des deux jambes de l'arbitrage multipliée par un coefficient de pondération fonction de la durée résiduelle de l'opération si l'indice est suffisamment diversifié et négocié sur un marché reconnu. Il faut entendre cette dernière condition comme impliquant que toutes les positions concernées, hors titres en conservation, ont été effectivement prises sur un tel marché. Les coefficients de pondération sont les suivants :

- 2 % de la valeur de chaque branche de l'arbitrage si cette dernière condition n'est pas totalement ou partiellement remplie.
Les positions résultant d'arbitrages comptant-terme (montant pour montant) sont dispensées d'exigences de fonds propres pour risque spécifique.