Les établissements assujettis utilisant leurs modèles internes conformément aux dispositions du titre VII publient les informations suivantes :

a) Pour chaque portefeuille couvert :

- les caractéristiques des modèles utilisés ;

- en ce qui concerne les exigences de fonds propres en vertu des articles 347-2 et 347-2-10 pris séparément, les méthodologies appliquées et les risques mesurés par l'utilisation d'un modèle interne, y compris une description de l'approche utilisée par l'établissement assujetti pour déterminer les horizons de liquidité, les méthodologies appliquées pour parvenir à une évaluation des fonds propres conforme au critère de solidité exigé, et les approches employées pour valider le modèle ;

- une description des simulations de crise appliquées au portefeuille ;

- une description du dispositif de contrôle ex post et de validation de l'exactitude et de la cohérence des modèles internes et des procédures de modélisation ;

b) Le champ d'application de l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel ;

c) Une description de la mesure du respect des exigences visées à la section 2, chapitre II du titre VII et des méthodes appliquées à cet effet ;

d) La plus élevée, la plus faible et la moyenne des valeurs suivantes :

- les valeurs en risque quotidiennes sur la période couverte et à la clôture de celle-ci ;

- les valeurs en risque quotidiennes en situation de crise sur la période couverte et à la clôture de celle-ci ;

- les exigences de fonds propres en vertu des articles 347-2 et 347-2-10 pris séparément sur la période couverte et à la clôture de celle-ci ;

e) Le montant de fonds propres en vertu des articles 347-2 et 347-2-10 pris séparément, ainsi que l'horizon de liquidité moyen pondéré pour chaque sous-portefeuille couvert ;

f) Une comparaison de la valeur en risque quotidienne en fin de journée avec les variations sur un jour de la valeur du portefeuille constatée à la fin du jour ouvrable suivant ainsi qu'une analyse de tout dépassement important au cours de la période couverte.