Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 31/12/2011 au 02/08/2021En vigueur du 31 décembre 2011 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 321-3

Version en vigueur du 31/12/2011 au 02/08/2021Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Création Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 26

Les positions se référant à l'une des deux catégories ci-après ne font pas partie d'un portefeuille de corrélation :

a) Un sous-jacent qui peut être imputé aux catégories d'exposition visées aux articles 18 et 19 ; ou

b) Une créance sur un organisme de titrisation représentant une position de titrisation adossée à un actif non éligible au portefeuille de corrélation.

Les établissements assujettis peuvent inclure dans le portefeuille de corrélation des positions qui ne sont ni des positions de titrisation ni des dérivés de crédit au nième défaut, mais qui couvrent d'autres positions dudit portefeuille, à condition qu'il existe un marché liquide à double sens, tel que décrit à l'article 321-2, pour l'instrument ou ses sous-jacents.