Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 31/12/2011 au 28/07/2013En vigueur du 31 décembre 2011 au 28 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 242-1

Version en vigueur du 31/12/2011 au 28/07/2013Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 28 juillet 2013

Modifié par Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 9

Le montant d'exposition pondérée d'une position de titrisation ou de retitrisation bénéficiant d'une évaluation externe de crédit est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque la pondération visée ci-dessous conformément à la décision de mise en correspondance de l'Autorité de contrôle prudentiel et en multipliant le résultat obtenu par 1,06. Ce facteur multiplicateur n'est pas appliqué aux positions pondérées à 1 250 %.


ÉCHELON DE QUALITÉ DE CRÉDIT

PONDÉRATION APPLICABLE



Positions de titrisation

Positions de retitrisation

Evaluations de crédit

autres qu'à court terme

Evaluations de crédit

à court terme

A

B

C

D

E

E1

1

7 %

12 %

20 %

20 %

30 %

E2



8 %

15 %

25 %

25 %

40 %

E3



10 %

18 %

35 %

35 %

50 %

E4

2

12 %

20 %



40 %

65 %

E5



20 %

35 %



60 %

100 %

E6



35 %

50 %



100 %

150 %

E7

3

60 %

75 %



150 %

225 %

E8



100 %





200 %

350 %

E9



250 %





300 %

500 %

E10



425 %





500 %

650 %

E11



650 %





750 %

850 %

Toutes les autres et non notées

1 250