Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité

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  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

    Création ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 7

    Les méthodologies internes permettent d'identifier, mesurer, gérer et contrôler, à l'aide d'indicateurs et de limites et selon des hypothèses suffisamment prudentes, les flux entrants et sortants, tant certains que probables, résultant de l'ensemble des éléments d'actifs, de passifs et de hors-bilan, notamment des engagements envers des entités ad hoc au sens du paragraphe 10052 de l'annexe du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 susvisé, ou des entités équivalentes au sens des normes IFRS, vis-à-vis desquelles l'entreprise assujettie agit comme sponsor au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou auxquelles elle apporte un soutien significatif en liquidité.
    Ces méthodologies prennent en compte la matérialisation éventuelle d'un risque de réputation résultant notamment du risque de non-conformité au sens du règlement n° 97-02 susvisé.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

    Modifié par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 7

    Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne, parmi les limites internes définies par l'établissement, celles que ce dernier est tenu de respecter en permanence.

    Toute modification de ces limites est soumise à l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    • Article 40

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 mai 2009 au 06 novembre 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 7


      Conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, l'établissement évalue sa capacité à lever des fonds auprès de chacune de ses sources de financement, tant en situation normale qu'en situation de crise. A cet effet, il teste de façon périodique, directement ou via son entité de refinancement :
      ― les possibilités d'emprunt, confirmées et non confirmées, dont il dispose auprès de ses contreparties ;
      ― ses mécanismes de refinancement auprès des banques centrales et des organismes de place.

    • Article 41

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 mai 2009 au 06 novembre 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 7


      Pour établir ses besoins nets de financement, l'établissement calcule des impasses de liquidité sur l'ensemble des échéances qu'il a défini en vertu de l'article 25 a. Il détermine les modalités de leur couverture.
      Une impasse de liquidité est le solde, cumulé ou non, des encaissements et décaissements courants et prévisionnels.

    • Article 42

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 mai 2009 au 06 novembre 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 7


      Les impasses de liquidité sont calculées :
      a) Selon les échéances contractuelles ou attendues des opérations, les incidences d'engagements conditionnels tels que les opérations de hors-bilan conclues sous la forme de garanties, de cautionnement ou d'engagements de financement non encore tirés étant alors prises en compte ;
      b) Pour chaque devise significative sur l'ensemble du périmètre de gestion, l'établissement définissant chacune de ces devises significatives en fonction de la nature et de la taille de ses activités.

    • Article 43

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 mai 2009 au 06 novembre 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 7


      L'établissement définit un ensemble de limites relatives aux indicateurs visés aux articles 36 à 42 et cohérentes avec la qualité de sa signature, avec les conditions générales du marché et avec les résultats des scénarios de crise tels que définis au chapitre 5.

    • Article 44

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 mai 2009 au 06 novembre 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 7


      L'établissement établit des limites globales couvrant l'ensemble du périmètre de gestion, ainsi que des sous-limites, par ligne d'activité et par entité juridique du périmètre de gestion visé à l'article 31.
      L'établissement tient compte, dans la définition de ces limites, du stock d'actifs liquides mentionné à l'article 36.

    • Article 45

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 mai 2009 au 06 novembre 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 7


      L'établissement met en place des procédures d'alerte et des plans d'action en cas de dépassements des limites.