Les entreprises assujetties mettent en place des systèmes d'analyse et de mesure des risques en les adaptant à la nature et au volume de leurs opérations afin d'appréhender les risques de différentes natures auxquels ces opérations les exposent, et notamment les risques de crédit et de contrepartie, résiduel, de concentration, de marché, de taux d'intérêt global, de base, d'intermédiation, de règlement-livraison, de liquidité, de titrisation, de levier excessif, ainsi que les risques systémiques, les risques de modèle, le risque opérationnel et le risque de sécurité ou, le cas échéant, les risques pour les clients, les risques pour le marché et les risques pour l'entreprise au sens du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014.

Ces systèmes permettent également d'appréhender de manière transversale et prospective l'analyse et la mesure des risques.

Préalablement à tout nouveau type d'exposition sur un crypto-actif, les entreprises assujetties évaluent les risques pouvant découler de ces expositions et s'assurent qu'elles disposent des processus et procédures adéquats pour gérer ces risques, notamment les risques de marché, de liquidité, de concentration, de crédit et les risques opérationnels. En ce qui concerne les crypto-actifs sans émetteur identifiable, le risque de concentration prend notamment en considération les crypto-actifs présentant des caractéristiques similaires.