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ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ABROGÉTITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE CRÉDIT
ABROGÉTITRE III : APPROCHE NOTATIONS INTERNES DU RISQUE DE CRÉDIT
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Expositions pondérées
ABROGÉSection 1 : Expositions pondérées sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales
ABROGÉSection 2 : Expositions pondérées sur la clientèle de détail
ABROGÉSection 3 : Expositions pondérées sur actions
ABROGÉSection 4 : Expositions pondérées des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit
ABROGÉSection 5 : Risque de dilution sur les créances achetées
ABROGÉSection 6 : Expositions pondérées sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif
ABROGÉChapitre III : Montant des pertes attendues
ABROGÉChapitre IV : Les paramètres
ABROGÉChapitre V : Exigences minimales
ABROGÉSection 1 : Système de notation
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions générales
ABROGÉSous-section 2 : Structure des systèmes de notation pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales
ABROGÉSous-section 3 : Structure des systèmes de notation pour les expositions sur la clientèle de détail
ABROGÉSous-section 4 : Notation des expositions ou affectation à un lot
ABROGÉSous-section 5 : Intégrité de la procédure de notation ou d'affectation à un lot des expositions
ABROGÉSous-section 6 : Utilisation des modèles
ABROGÉSous-section 7 : Documentation relative aux systèmes de notation
ABROGÉSous-section 8 : Traitement des données
ABROGÉSous-section 9 : Simulations de crise utilisées dans le cadre de l'évaluation de l'adéquation des fonds propres
ABROGÉSection 2 : Quantification des risques
ABROGÉSous-section 1 : Définition du défaut
ABROGÉSous-section 2 : Exigences globales en matière d'estimation
ABROGÉSous-section 3 : Exigences spécifiques aux estimations de probabilité de défaut
ABROGÉSous-section 4 : Exigences spécifiques aux estimations de pertes en cas de défaut
ABROGÉSous-section 5 : Exigences spécifiques aux estimations des facteurs de conversion
ABROGÉSous-section 6 : Exigences minimales concernant l'évaluation des effets des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés
ABROGÉSous-section 7 : Exigences minimales concernant les créances achetées
ABROGÉSection 3 : Validation des estimations internes
ABROGÉSection 4 : Calcul des montants pondérés des expositions pondérées sur actions en méthode modèles internes
ABROGÉSection 5 : Exigences relatives au contrôle interne
ABROGÉTITRE IV : TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Sûretés réelles
ABROGÉSection 1 : Eligibilité
ABROGÉSection 2 : Exigences minimales
ABROGÉSection 3 : Modalités de prise en compte des effets de sûretés financières
ABROGÉSection 4 : Modalités de prise en compte des effets des autres sûretés réelles.
ABROGÉSection 5 : Modalités de prise en compte des effets de sûretés réelles reconnues pour les établissements utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit.
ABROGÉChapitre III : Sûretés personnelles et dérivés de crédit.
ABROGÉChapitre IV : Mécanismes de compensation ou de novation.
ABROGÉChapitre V : Traitement des asymétries d'échéances.
ABROGÉTITRE V : TITRISATION
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Modalités de prise en compte d'un transfert significatif de risque de crédit
ABROGÉChapitre III : Calcul des montants des expositions pondérées dans le cadre de l'approche standard
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales
ABROGÉSection 2 : Etablissements assujettis originateurs et sponsors
ABROGÉSection 3 : Traitement des positions ne bénéficiant pas d'une évaluation externe du risque de crédit
ABROGÉSection 4 : Traitement des positions de titrisation constituant une position de « deuxième perte » ou une tranche plus favorable dans un programme de papier commercial adossé à des actifs
ABROGÉSection 5 : Traitement des lignes de liquidité ne bénéficiant pas d'une évaluation externe du risque de crédit
ABROGÉSection 6 : Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé
ABROGÉChapitre IV : Calcul des montants des expositions pondérées dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes
ABROGÉSection 1 : Modalités d'application des méthodes
ABROGÉSection 2 : Montants maximaux des expositions pondérées
ABROGÉSection 3 : Méthode fondée sur les notations
ABROGÉSection 4 : Méthode de la formule réglementaire
ABROGÉSection 5 : Lignes de liquidité
ABROGÉSection 6 : Prise en compte des effets des techniques de réduction du risque de crédit pour les positions de titrisation
ABROGÉSection 7 : Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé
ABROGÉSection 8 : Réduction des montants des expositions pondérées
ABROGÉChapitre V : Evaluations externes de crédit
ABROGÉTITRE VI : TRAITEMENT DU RISQUE DE CONTREPARTIE
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Méthode d'évaluation au prix de marché
ABROGÉChapitre III : Méthode de l'évaluation en fonction du risque initial
ABROGÉChapitre IV : Méthode d'évaluation selon la méthode standard
ABROGÉChapitre V : Méthode d'évaluation selon les modèles internes
ABROGÉSection 1 : Champ d'application
ABROGÉSection 2 : Calcul de la valeur exposée au risque
ABROGÉSection 3 : Exigences minimales pour l'utilisation des modèles internes
ABROGÉSous-section 1 : Contrôle du risque de contrepartie
ABROGÉSous-section 2 : Utilisation effective du modèle
ABROGÉSous-section 3 : Simulation de crise
ABROGÉSous-section 4 : Risque de corrélation défavorable
ABROGÉSous-section 5 : Intégrité du processus de modélisation
ABROGÉSous-section 6 : Utilisation des modèles internes
ABROGÉTITRE VII : SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES RISQUES DE MARCHE
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Définition et règles d'évaluation du portefeuille de négociation
ABROGÉSection 1 : Définition du portefeuille de négociation
ABROGÉSous-section 1 : Intention de négociation.
ABROGÉSous-section 2 : Couvertures internes.
ABROGÉSous-section 3 : Autres traitements spécifiques.
ABROGÉSous-section 4 : Composition du portefeuille de négociation pour les établissements assujettis non soumis aux normes IFRS.
ABROGÉSous-section 5 : Composition du portefeuille de négociation pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS.
ABROGÉSection 2 : Règles d'évaluation applicables aux éléments du portefeuille de négociation.
ABROGÉSection 3 : Règles de gestion applicables au portefeuille de négociation.
ABROGÉChapitre III : Exigences de fonds propres au titre des risques de marché du portefeuille de négociation.
ABROGÉSection 1 : Détermination de la position nette
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions générales
ABROGÉSous-section 2 : Positions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organismes de placement collectif
ABROGÉSous-section 3 : Positions sur instruments dérivés
ABROGÉSous-section 4 : Positions liées à des engagements de prise ferme
ABROGÉSous-section 5 : Positions liées à des dérivés de crédit
ABROGÉSous-section 6 : Positions liées à d'autres éléments du portefeuille de négociation
ABROGÉSection 2 : Exigences de fonds propres au titre du risque de taux
ABROGÉSection 3 : Exigences de fonds propres au titre des risques liés à la variation des titres de propriété.
ABROGÉChapitre IV : Exigences de fonds propres au titre des risques de marché du portefeuille bancaire et du portefeuille de négociation.
ABROGÉChapitre V : Exigences de fonds propres au titre du risque de règlement contrepartie du portefeuille de négociation.
ABROGÉChapitre VI : Exigences supplémentaires de fonds propres résultant du dépassement des limites relatives aux grands risques.
ABROGÉChapitre VII : Utilisation des modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres.
ABROGÉSection 1 : Exigences minimales générales
ABROGÉSection 2 : Critères qualitatifs
ABROGÉSection 3 : Définition des facteurs de risque de marché
ABROGÉSection 4 : Traitement du risque spécifique
ABROGÉSection 5 : Critères quantitatifs
ABROGÉSection 6 : Simulations de crise
ABROGÉSection 7 : Utilisation partielle des modèles internes
ABROGÉSection 8 : Dispositif de contrôle ex post
ABROGÉSection 9 : Calcul des exigences de fonds propres
ABROGÉChapitre VIII : Règles de calcul spécifiques.
ABROGÉTITRE VIII : RISQUE OPERATIONNEL
ABROGÉChapitre Ier : Indicateur de référence
ABROGÉChapitre II : Approche de base du risque opérationnel
ABROGÉChapitre III : Approche standard du risque opérationnel
ABROGÉChapitre IV : Approche de mesure avancée du risque opérationnel
ABROGÉSection 1 : Procédure d'autorisation
ABROGÉSection 2 : Critères qualitatifs
ABROGÉSection 3 : Critères quantitatifs
ABROGÉSous-section 1 : Principes généraux
ABROGÉSous-section 2 : Données internes
ABROGÉSous-section 3 : Données externes
ABROGÉSous-section 4 : Analyse de scénarios
ABROGÉSous-section 5 : Facteurs relatifs au contrôle interne et à l'environnement dans lequel les établissements assujettis opèrent
ABROGÉSous-section 6 : Impact de l'assurance et d'autres mécanismes de transfert des risques
ABROGÉChapitre V : Utilisation combinée de différentes approches
ABROGÉTITRE IX : INFORMATIONS PUBLIEES PAR LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS A DES FINS DE TRANSPARENCE.
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Exigences de publication
ABROGÉSection 1 : Informations relatives à la gestion des risques
ABROGÉSection 2 : Informations relatives au champ d'application
ABROGÉSection 3 : Informations relatives à la composition des fonds propres
ABROGÉSection 4 : Informations relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne et aux exigences de fonds propres
ABROGÉSection 5 : Informations relatives au risque de crédit et au risque de dilution
ABROGÉSection 6 : Informations relatives aux techniques de réduction du risque de crédit
ABROGÉSection 7 : Informations relatives aux opérations de titrisation
ABROGÉSection 8 : Informations relatives au risque de marché
ABROGÉSection 9 : Informations relatives au risque opérationnel
ABROGÉSection 10 : Informations relatives aux expositions sur actions
ABROGÉSection 11 : Informations relatives au risque de taux lié aux opérations autres que celles incluses dans le portefeuille de négociation
ABROGÉTITRE X : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
ABROGÉChapitre Ier : Niveaux planchers des exigences de fonds propres
ABROGÉChapitre II : Conditions d'application du régime transitoire du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2008
ABROGÉChapitre III : Modalités relatives aux calculs des exigences de fonds propres
ABROGÉChapitre IV : Dispositions s'appliquant aux entreprises d'investissement
ABROGÉANNEXES
Article 356-2
Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021
Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Si le portefeuille est constitué d'une position longue sur option d'achat ou sur option de vente, l'exigence de fonds propres sera la plus faible des deux montants :
- la somme du risque général et du risque spécifique (lorsqu'il en existe un) calculés sur le sous-jacent ;
- la valeur de l'option ; pour les éléments qui ne sont pas réévalués au marché (par exemple, certaines options de change), la valeur comptable pourra être retenue.