Les montants d'expositions pondérées sont calculés conformément aux formules suivantes :
RW = (LGD * N[(1 - R) ^-0,5 * G(PD) + (R/(1 - R))^0,5 * G(0,999)] - PD * LGD) * (1 - 1,5*b)-¹ * (1 + (M - 2,5) * b) * 12,5 * 1,06
R = 0,12 x (1 - EXP(-50*PD)) / (1 - EXP(- 50)) + 0,24* [1 -(1 - EXP(- 50*PD)) / (1 - EXP(- 50))]
b = (0,11852 - 0,05478 * In(PD))²
où :

- RW est la pondération ;

- R, la corrélation ;

- b, l'ajustement lié à l'échéance ;

- PD, la probabilité de défaut ;

- LGD, la perte en cas de défaut ;

- M, la durée ;

- N(x) représente la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite ;

- G(z) représente la réciproque de cette fonction de répartition.

Le montant de l'exposition pondérée est égal à la pondération (RW) multipliée par la valeur exposée au risque.

Pour une probabilité de défaut de 0, la pondération est de 0.

Quand la probabilité de défaut est de 100 %, c'est-à-dire en cas de défaut, le traitement suivant est appliqué :

a) La pondération est de 0, lorsque l'établissement assujetti applique l'approche notations internes fondation ;

b) La pondération est égale à Max {0, 12,5 * (LGD-EL_BE)} lorsque l'établissement assujetti applique l'approche notations internes avancée. EL_BE est la meilleure estimation par l'établissement assujetti de ses pertes attendues sur l'exposition en défaut, telle que définie à l'article 129.