- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 6)
- TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE CRÉDIT (Articles 7-1 à 37-5)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 7-1 à 10)
- Chapitre II : Traitement prudentiel de chaque catégorie d'exposition (Articles 11 à 27)
- Chapitre III : La reconnaissance des organismes externes d'évaluation de crédit (Articles 28 à 35)
- Chapitre IV : L'utilisation des évaluations externes de crédit (Articles 36-1 à 37-5)
- TITRE III : APPROCHE NOTATIONS INTERNES DU RISQUE DE CRÉDIT (Articles 38-1 à 158)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 38-1 à 45)
- Chapitre II : Expositions pondérées (Articles 46 à 65)
- Section 1 : Expositions pondérées sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales (Articles 46 à 52)
- Section 2 : Expositions pondérées sur la clientèle de détail (Articles 53 à 56)
- Section 3 : Expositions pondérées sur actions (Articles 57-1 à 59-3)
- Section 4 : Expositions pondérées des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit (Article 60)
- Section 5 : Risque de dilution sur les créances achetées (Articles 61 à 62)
- Section 6 : Expositions pondérées sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif (Articles 63-1 à 65)
- Chapitre III : Montant des pertes attendues (Articles 66-1 à 68)
- Chapitre IV : Les paramètres (Articles 69 à 96)
- Section 1 : Valeur exposée au risque (Articles 69 à 81)
- Sous-section 1 : Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales et sur la clientèle de détail (Articles 69 à 79)
- Sous-section 2 : Expositions sur actions (Article 80)
- Sous-section 3 : Autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit (Article 81)
- Section 2 : Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales (Articles 82-1 à 90)
- Section 3 : Expositions sur la clientèle de détail (Articles 91 à 96)
- Section 1 : Valeur exposée au risque (Articles 69 à 81)
- Chapitre V : Exigences minimales (Articles 97-1 à 158)
- Section 1 : Système de notation (Articles 97-1 à 117)
- Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 97-1 à 97-4)
- Sous-section 2 : Structure des systèmes de notation pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales (Articles 98 à 100)
- Sous-section 3 : Structure des systèmes de notation pour les expositions sur la clientèle de détail (Article 101)
- Sous-section 4 : Notation des expositions ou affectation à un lot (Articles 102 à 106)
- Sous-section 5 : Intégrité de la procédure de notation ou d'affectation à un lot des expositions (Articles 107 à 108)
- Sous-section 6 : Utilisation des modèles (Article 109)
- Sous-section 7 : Documentation relative aux systèmes de notation (Articles 110 à 112)
- Sous-section 8 : Traitement des données (Articles 113-1 à 114)
- Sous-section 9 : Simulations de crise utilisées dans le cadre de l'évaluation de l'adéquation des fonds propres (Articles 115 à 117)
- Section 2 : Quantification des risques (Articles 118-1 à 144)
- Sous-section 1 : Définition du défaut (Articles 118-1 à 121)
- Sous-section 2 : Exigences globales en matière d'estimation (Articles 122-1 à 123-2)
- Sous-section 3 : Exigences spécifiques aux estimations de probabilité de défaut (Articles 124 à 125)
- Sous-section 4 : Exigences spécifiques aux estimations de pertes en cas de défaut (Articles 126-1 à 132)
- Sous-section 5 : Exigences spécifiques aux estimations des facteurs de conversion (Articles 133 à 135)
- Sous-section 6 : Exigences minimales concernant l'évaluation des effets des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés (Articles 136-1 à 140)
- Sous-section 7 : Exigences minimales concernant les créances achetées (Articles 141 à 144)
- Section 3 : Validation des estimations internes (Articles 145 à 148)
- Section 4 : Calcul des montants pondérés des expositions pondérées sur actions en méthode modèles internes (Articles 149 à 151)
- Section 5 : Exigences relatives au contrôle interne (Articles 152 à 158)
- Section 1 : Système de notation (Articles 97-1 à 117)
- TITRE IV : TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT (Articles 159 à 209)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 159 à 163)
- Chapitre II : Sûretés réelles (Articles 164-1 à 185)
- Section 1 : Eligibilité (Articles 164-1 à 166-5)
- Section 2 : Exigences minimales (Articles 167-1 à 172-2)
- Section 3 : Modalités de prise en compte des effets de sûretés financières (Articles 173 à 179)
- Section 4 : Modalités de prise en compte des effets des autres sûretés réelles. (Articles 180 à 182)
- Section 5 : Modalités de prise en compte des effets de sûretés réelles reconnues pour les établissements utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit. (Articles 183-1 à 185)
- Chapitre III : Sûretés personnelles et dérivés de crédit. (Articles 186 à 196)
- Chapitre IV : Mécanismes de compensation ou de novation. (Articles 197 à 204)
- Chapitre V : Traitement des asymétries d'échéances. (Articles 205 à 209)
- TITRE V : TITRISATION (Articles 210 à 256)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 210 à 217-1)
- Chapitre II : Modalités de prise en compte d'un transfert significatif de risque de crédit (Articles 218 à 221)
- Chapitre III : Calcul des montants des expositions pondérées dans le cadre de l'approche standard (Articles 222 à 236)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 222 à 224)
- Section 2 : Etablissements assujettis originateurs et sponsors (Article 225)
- Section 3 : Traitement des positions ne bénéficiant pas d'une évaluation externe du risque de crédit (Article 226)
- Section 4 : Traitement des positions de titrisation constituant une position de « deuxième perte » ou une tranche plus favorable dans un programme de papier commercial adossé à des actifs (Article 227)
- Section 5 : Traitement des lignes de liquidité ne bénéficiant pas d'une évaluation externe du risque de crédit (Articles 228 à 229)
- Section 6 : Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé (Articles 230 à 236)
- Chapitre IV : Calcul des montants des expositions pondérées dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes (Articles 237-1 à 253)
- Section 1 : Modalités d'application des méthodes (Articles 237-1 à 240)
- Section 2 : Montants maximaux des expositions pondérées (Article 241)
- Section 3 : Méthode fondée sur les notations (Articles 242-1 à 243)
- Section 4 : Méthode de la formule réglementaire (Articles 244 à 245)
- Section 5 : Lignes de liquidité (Article 246)
- Section 6 : Prise en compte des effets des techniques de réduction du risque de crédit pour les positions de titrisation (Articles 247 à 249-2)
- Section 7 : Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé (Articles 250 à 251)
- Section 8 : Réduction des montants des expositions pondérées (Articles 252-1 à 253)
- Chapitre V : Evaluations externes de crédit (Articles 254-1 à 256)
- TITRE VI : TRAITEMENT DU RISQUE DE CONTREPARTIE (Articles 257 à 291)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 257 à 266-2)
- Chapitre II : Méthode d'évaluation au prix de marché (Articles 267-1 à 267-5)
- Chapitre III : Méthode de l'évaluation en fonction du risque initial (Articles 268-1 à 268-4)
- Chapitre IV : Méthode d'évaluation selon la méthode standard (Articles 269 à 277)
- Chapitre V : Méthode d'évaluation selon les modèles internes (Articles 278-1 à 291)
- Section 1 : Champ d'application (Articles 278-1 à 278-4)
- Section 2 : Calcul de la valeur exposée au risque (Articles 279 à 282)
- Section 3 : Exigences minimales pour l'utilisation des modèles internes (Articles 283-1 à 291)
- Sous-section 1 : Contrôle du risque de contrepartie (Articles 283-1 à 284)
- Sous-section 2 : Utilisation effective du modèle (Article 285)
- Sous-section 3 : Simulation de crise (Article 286)
- Sous-section 4 : Risque de corrélation défavorable (Article 287)
- Sous-section 5 : Intégrité du processus de modélisation (Articles 288 à 290)
- Sous-section 6 : Utilisation des modèles internes (Article 291)
- TITRE VII : SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES RISQUES DE MARCHE
(Articles 292-1 à 357)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 292-1 à 297)
- Chapitre II : Définition et règles d'évaluation du portefeuille de négociation (Articles 298 à 308-2)
- Section 1 : Définition du portefeuille de négociation (Articles 298 à 303)
- Sous-section 1 : Intention de négociation. (Article 299)
- Sous-section 2 : Couvertures internes. (Article 300)
- Sous-section 3 : Autres traitements spécifiques. (Articles 301-1 à 301-2)
- Sous-section 4 : Composition du portefeuille de négociation pour les établissements assujettis non soumis aux normes IFRS. (Article 302)
- Sous-section 5 : Composition du portefeuille de négociation pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS. (Article 303)
- Section 2 : Règles d'évaluation applicables aux éléments du portefeuille de négociation. (Articles 304-1 à 307-3)
- Section 3 : Règles de gestion applicables au portefeuille de négociation. (Articles 308-1 à 308-2)
- Section 1 : Définition du portefeuille de négociation (Articles 298 à 303)
- Chapitre III : Exigences de fonds propres au titre des risques de marché du portefeuille de négociation. (Articles 309 à 330-5)
- Section 1 : Détermination de la position nette (Articles 309 à 318-4)
- Sous-section 1 : Dispositions générales (Article 309)
- Sous-section 2 : Positions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organismes de placement collectif (Articles 310-1 à 312-4)
- Sous-section 3 : Positions sur instruments dérivés (Articles 313-1 à 313-7)
- Sous-section 4 : Positions liées à des engagements de prise ferme (Article 314)
- Sous-section 5 : Positions liées à des dérivés de crédit (Articles 315 à 317)
- Sous-section 6 : Positions liées à d'autres éléments du portefeuille de négociation (Articles 318-1 à 318-4)
- Section 2 : Exigences de fonds propres au titre du risque de taux (Articles 319 à 327)
- Section 3 : Exigences de fonds propres au titre des risques liés à la variation des titres de propriété. (Articles 328 à 330-5)
- Section 1 : Détermination de la position nette (Articles 309 à 318-4)
- Chapitre IV : Exigences de fonds propres au titre des risques de marché du portefeuille bancaire et du portefeuille de négociation. (Articles 331 à 335)
- Chapitre V : Exigences de fonds propres au titre du risque de règlement contrepartie du portefeuille de négociation. (Articles 336 à 338-5)
- Chapitre VI : Exigences supplémentaires de fonds propres résultant du dépassement des limites relatives aux grands risques. (Articles 339-1 à 343-2)
- Chapitre VII : Utilisation des modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres. (Articles 344 à 352)
- Section 1 : Exigences minimales générales (Article 344)
- Section 2 : Critères qualitatifs (Articles 345-1 à 345-4)
- Section 3 : Définition des facteurs de risque de marché (Article 346)
- Section 4 : Traitement du risque spécifique (Articles 347-1 à 347-2-10)
- Section 5 : Critères quantitatifs (Articles 348 à 348-1)
- Section 6 : Simulations de crise (Article 349)
- Section 7 : Utilisation partielle des modèles internes (Article 350)
- Section 8 : Dispositif de contrôle ex post (Article 351)
- Section 9 : Calcul des exigences de fonds propres (Article 352)
- Chapitre VIII : Règles de calcul spécifiques. (Articles 353 à 357)
- TITRE VIII : RISQUE OPERATIONNEL (Articles 358-1 à 373)
- Chapitre Ier : Indicateur de référence (Articles 358-1 à 358-3)
- Chapitre II : Approche de base du risque opérationnel (Articles 358-4 à 359)
- Chapitre III : Approche standard du risque opérationnel (Articles 360-1 à 362-2)
- Chapitre IV : Approche de mesure avancée du risque opérationnel (Articles 363-1 à 371-3)
- Section 1 : Procédure d'autorisation (Articles 363-1 à 364)
- Section 2 : Critères qualitatifs (Article 365)
- Section 3 : Critères quantitatifs (Articles 366-1 à 371-3)
- Sous-section 1 : Principes généraux (Articles 366-1 à 366-4)
- Sous-section 2 : Données internes (Article 367)
- Sous-section 3 : Données externes (Article 368)
- Sous-section 4 : Analyse de scénarios (Article 369)
- Sous-section 5 : Facteurs relatifs au contrôle interne et à l'environnement dans lequel les établissements assujettis opèrent (Article 370)
- Sous-section 6 : Impact de l'assurance et d'autres mécanismes de transfert des risques (Articles 371-1 à 371-3)
- Chapitre V : Utilisation combinée de différentes approches (Articles 372-1 à 373)
- TITRE IX : INFORMATIONS PUBLIEES PAR LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS A DES FINS DE TRANSPARENCE. (Articles 374 à 390)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 374 à 379)
- Chapitre II : Exigences de publication (Articles 380 à 390)
- Section 1 : Informations relatives à la gestion des risques (Article 380)
- Section 2 : Informations relatives au champ d'application (Article 381)
- Section 3 : Informations relatives à la composition des fonds propres (Article 382)
- Section 4 : Informations relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne et aux exigences de fonds propres (Article 383)
- Section 5 : Informations relatives au risque de crédit et au risque de dilution (Articles 384-1 à 384-5)
- Section 6 : Informations relatives aux techniques de réduction du risque de crédit (Article 385)
- Section 7 : Informations relatives aux opérations de titrisation (Article 386)
- Section 8 : Informations relatives au risque de marché (Articles 387-1 à 387-2)
- Section 9 : Informations relatives au risque opérationnel (Articles 388-1 à 388-2)
- Section 10 : Informations relatives aux expositions sur actions (Article 389)
- Section 11 : Informations relatives au risque de taux lié aux opérations autres que celles incluses dans le portefeuille de négociation (Article 390)
- TITRE X : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES (Articles 391 à 398)
- Chapitre Ier : Niveaux planchers des exigences de fonds propres (Article 391)
- Chapitre II : Conditions d'application du régime transitoire du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2008 (Articles 392-1 à 392-4)
- Chapitre III : Modalités relatives aux calculs des exigences de fonds propres (Articles 393 à 396-1)
- Chapitre IV : Dispositions s'appliquant aux entreprises d'investissement (Articles 397-1 à 398)
- ANNEXES (Articles Annexe I à Annexe IV)
Article 57-2 (abrogé)
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021
Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672
du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les établissements assujettis peuvent appliquer l'une des deux méthodes susvisées à différents portefeuilles, sous réserve qu'ils les utilisent déjà à des fins de gestion interne. Ils démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que leur choix est opéré de manière cohérente et ne répond pas à des considérations d'arbitrage réglementaire.
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